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Índices IBEX de Estrategia sobre Derivados
Bolsas y Mercados Españoles (BME) ha creado nuevos índices estratégicos sobre el índice IBEX 35® realizados a partir de información contenida en los derivados (futuros y opciones) sobre el índice IBEX 35®. Se calculan dos índices relacionados con la volatilidad implícita que otorgan una información muy valiosa para los participantes del mercado, y se realizan otros índices que replican estrategias clásicas como el Covered Call o Protective Put con el objetivo de crear un benchmark contra el que se puedan medir los gestores que incorporan este tipo de estrategias. Este tipo índices estratégicos ya existen para otros índices internacionales. También se incorporan otros índices novedosos que no existen en otros casos como el de venta de Strangle. La proliferación de índices Smart Beta, que pretenden replicar pasivamente estrategias clásicas de gestión activa como maximizar o minimizar determinados factores de una cartera (volatilidad, dividendos, etc..), hace de estos índices que tienen volatilidades bajas y rendimientos que mejoran a los índices subyacentes unas herramientas muy útiles para conseguir un valor añadido en la gestión (alpha), diferenciándose de otro tipo de estrategias. Los índices, que se difunden al cierre de cada sesión, son:
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